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利率期限结构的McCulloch三次样条估计法
2012-09-10
分类号:F224;F820
【作者】
严一锋 郭菊娥
【部门】
西安交通大学管理学院
【摘要】
文章采用McCulloch的三次样条方法估计了利率期限结构。经上交所国债交易数据检验,该方法拟合效果较好,操作简便,具有较强的适应性,可以估计不同类型的利率期限结构。
【关键词】
利率期限结构 三次样条 多项式样条 即期利率
【基金】
【所属期刊栏目】
统计与决策
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