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利率期限结构的McCulloch三次样条估计法

2012-09-10分类号:F224;F820

【作者】严一锋  郭菊娥  
【部门】西安交通大学管理学院  
【摘要】文章采用McCulloch的三次样条方法估计了利率期限结构。经上交所国债交易数据检验,该方法拟合效果较好,操作简便,具有较强的适应性,可以估计不同类型的利率期限结构。
【关键词】利率期限结构  三次样条  多项式样条  即期利率
【基金】
【所属期刊栏目】统计与决策
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