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一类扩散过程的参数估计及其Matlab实现

2012-10-10分类号:O211.63

【作者】谷伟  史云林  
【部门】中南财经政法大学统计与数学学院  湖北工业大学工程技术学院  
【摘要】文章考虑平方根扩散过程(CIR)模型的参数估计,分别采用了普通最小二乘法、精确极大似然函数法、Euler法等三种方法,并提供了Matlab的操作实现程序,最后考虑了在上证指数中的应用。
【关键词】扩散过程模型  普通最小二乘法  精确极大似然函数法  Euler法
【基金】中央高校基本科研业务费专项资金资助(2011083);; 中南财经政法大学引进人才启动金课题(31140911206);; 研究生教育教学理论研究项目(2011JG10)
【所属期刊栏目】统计与决策
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