一类扩散过程的参数估计及其Matlab实现
2012-10-10分类号:O211.63
【部门】中南财经政法大学统计与数学学院 湖北工业大学工程技术学院
【摘要】文章考虑平方根扩散过程(CIR)模型的参数估计,分别采用了普通最小二乘法、精确极大似然函数法、Euler法等三种方法,并提供了Matlab的操作实现程序,最后考虑了在上证指数中的应用。
【关键词】扩散过程模型 普通最小二乘法 精确极大似然函数法 Euler法
【基金】中央高校基本科研业务费专项资金资助(2011083);; 中南财经政法大学引进人才启动金课题(31140911206);; 研究生教育教学理论研究项目(2011JG10)
【所属期刊栏目】统计与决策
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