基于人工股市的长期与短期记忆特征投资的比较
2008-08-10分类号:F830.91;F224
【部门】湖南大学统计学院 湖南农业大学商学院
【摘要】以圣达菲人工股市为基础,使用Java语言改进了人工模拟股市,并试图探究具有不同记忆特征的投资行为能否影响股票价格。利用所开发的程序进行多次实验,发现异质市场总是优于同质市场。
【关键词】人工股市 主体 长期记忆 短期记忆
【基金】基金项目:软科学(2007ZK3023)
【所属期刊栏目】统计与决策
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