投资组合模型的线性分式规划解法
2007-11-10分类号：F830.59;F224
【部门】湖南人文科技学院数学系 湖南人文科技学院数学系 湖南人文科技学院数学系 湖南娄底417000 湖南大学工商管理学院 长沙410082 湖南娄底417000 湖南娄底417000
【摘要】本文对证券投资组合的最大收益、最小风险投资决策问题,提出了一个兼顾收益和风险的效用函数;并建立了基于线性分式规划的投资组合选择模型,给出了该模型的线性分式规划解法。
【关键词】线性规划 线性分式规划 投资组合 风险效用
【基金】湖南省教育厅基金资助项目
【所属期刊栏目】统计与决策
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