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多重共线性与最大熵罗汶估计模型

2007-10-30分类号:O212

【作者】张言彩  韩玉启  
【部门】南京理工大学经济与管理学院  南京理工大学经济与管理学院 南京210094 淮阴师范学院经济管理系  江苏淮安223001  南京210094
【摘要】多重共线性对多元线性回归方程的估计造成的影响已引起众多学者的关注。许多旨在解决多重共线性的补救方法(例如岭回归和广义最大熵)由于其自身的缺陷使得补救效果大打折扣。Paris在量子电动力学理论的启发下提出了最大熵罗汶估计量,运用蒙特卡洛试验证明:不管多重共线性有多严重,它可靠地估计被估参数的能力要强于一般最小二乘法。
【关键词】多重共线性  最大熵罗汶估计(MELE)  一般最小二乘法(OLS)
【基金】
【所属期刊栏目】统计与决策
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