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基于VaR的金融市场风险管理

2007-09-30分类号:F832.5;F224

【作者】王海侠  
【部门】东华大学管理学院 上海200051
【摘要】本文分析了当前我国金融市场风险的特点,应用近年来在国际上受到广泛重视的一种全新的风险管理工具"在险价值"VaR的基本思想,全面、系统地分析和测量了金融市场所存在的各种风险,并对基本模型的优缺点及应用作了详细分析,最后对VaR模型在我国金融市场风险管理的应用提出了实质性的建议。
【关键词】VaR  金融市场  风险管理
【基金】
【所属期刊栏目】统计与决策
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