交易对手违约风险的信用违约互换定价
2007-09-30分类号：F203;F224
【部门】上海交通大学数学系现代金融研究中心 中国工商银行博士后工作站 上海交通大学数学系现代金融研究中心 上海200240 石家庄学院数学系 石家庄050035 北京100032 上海200240
【摘要】本文在约化模型的框架内考虑了含交易对于违约风险的信用违约互换的定价。在参照资产违约强度与利率相关、信用保护买卖双方违约强度受到参照资产违约影响的情形下,给出了信用违约互换的定价公式。
【关键词】违约相关 交易对手违约风险 信用违约互换 扩展的Vasicck模型 测度变换
【基金】国家重点基础研究发展计划(973项目2007CB814903);; 国家自然科学基金资助项目(70671069)
【所属期刊栏目】统计与决策
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