股票价格服从分数Brown运动的期权保险精算定价
2007-09-10分类号：F830.91;F224
【部门】武汉理工大学理学院 武汉理工大学理学院
【摘要】1973年,Black和Scholes在股票价格服从几何Brown运动且股票预期收益率和波动率为常数的假设下,提出了著名的Black-Scholes公式。而现实中股票的收益率往往是波动变化的,是某些变量的函数。后来众多的学者提出了各种期权的定价模型,
【关键词】股票价格 Brown运动 预期收益率 保险精算 到期日 相依性 市场有效 执行价格 半鞅 标的资产
【基金】
【所属期刊栏目】统计与决策
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