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总索赔量分布的Panjer递推算法的多维推广

2007-08-30分类号:O211

【作者】陈卓恒  刘次华  
【部门】华侨大学数学系  华中科技大学数学系 福建泉州362021  武汉430074
【摘要】本文在前人工作基础上,对索赔次数的分布类Panjer(a,b.k)类进行了推广,得到一个新的分布类以及此分布类的母函数所满足的微分方程;在索赔次数满足此类分布,索赔量为m维向量的情形下得到了总索赔量分布满足的多维递推公式,并给出了此递推公式在一个停止-损失再保险合同的净保费计算中的应用例子。
【关键词】总索赔量分布  Panjer递推  索赔次数  停止-损失再保险
【基金】
【所属期刊栏目】统计与决策
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