带跳的专利权期权定价模型
2008-06-10分类号:F224;F204
【部门】中南财经政法大学信息学院 中南财经政法大学信息学院 武汉430064 武汉430064
【摘要】文章通过对专利权特性的分析以及对期权定价模型的探讨,发现专利权和期权之间的异同,运用随机微分方程等数学方法,从新的角度构造专利权的定价模型,认为专利权的价值是一系列带跳的期权价值的叠加。
【关键词】专利权 期权 跳—扩散过程
【基金】
【所属期刊栏目】统计与决策
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