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两种计算股指期货套期保值比率的方法比较及改进

2008-03-30分类号:F830.91

【作者】袁象  余思勤  
【部门】上海海事大学经济管理学院  上海海事大学经济管理学院 上海200135  上海200135
【摘要】文章介绍了两种计算股指期货的套期保值比率的传统方法,并对其进行了比较、评价,最后又提出了改进的方法。
【关键词】股指期货  最佳套期保值比率  风险  效用
【基金】上海市教委资助项目(06FS052);; 上海市重点学科资助项目(T0602)
【所属期刊栏目】统计与决策
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