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我国金融市场间风险传染特征的实证检验

2008-06-10分类号:F224;F832.5

【作者】王宝  肖庆宪  
【部门】上海理工大学管理学院  上海理工大学管理学院 上海200093  上海200093
【摘要】文章利用DCC-MVGARCH方法,从动态的角度对我国金融市场间的风险传染问题进行了研究,考察了股票市场、债券市场和银行市场间的风险传递特征。
【关键词】风险传染特征  DCC-MVGARCH模型  动态相关性
【基金】上海市重点学科建设资助项目(T0502)
【所属期刊栏目】统计与决策
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