VaR的不同计算方法的研究
2008-06-30分类号:F224;F830.59
【部门】西安交通大学经济与金融学院 西安交通大学经济与金融学院 西安710061 西安710061
【摘要】风险价值(VaR)是近年来金融机构广泛运用的风险度量指标。文章研究了VaR的各种计算方法,并利用实际数据对单个资产和投资组合的VaR值作了比较,说明了各种方法的优缺点和适用范围。
【关键词】风险价值VaR 计算方法
【基金】国家自然科学基金资助项目(10671152)
【所属期刊栏目】统计与决策
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