【摘要】文章根据ARIMA(p,d,q)模型的原理和方法,对我国深证成指对数收益率数据进行了建模,在实际计算过程中,考虑到对数收益率数据比较小的特点,利用矩阵的SVD分解和Moore-Penrose广义逆,来求解参数的极小最小二乘解,以减少中间过程的误差,从而获得比较好的模型。最后,对模型进行了实验仿真,经检验分析结果比较理想。