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面板单位根检验的Bootstrap比较

2008-10-10分类号:O212.1

【作者】李昊  
【部门】华中科技大学经济学院  
【摘要】目前,面板数据单位根检验主要是IPS检验、BREIGUN检验、LLC检验和FISHER检验,它们都具有好的大样本性质,但他们的有限样本性质却是应用中必须要考虑的问题。文章应用bootstrap对四种检验进行了比较研究,发现这四种检验不仅存在截面和时序个数的影响,是否引入时间趋势项也是导致检验水平和功效扭曲的一个因素。
【关键词】面板单位根检验  Bootstrap
【基金】
【所属期刊栏目】统计与决策
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