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一类带干扰的双险种风险模型

2009-09-10分类号:F224;F840

【作者】聂高琴  刘黎明  
【部门】首都经济贸易大学统计学院  
【摘要】在常利率且保单到达服从Poisson过程的风险模型中,将单险种推广为双险种,并且通过扩散过程来描述随机因素的影响,在更一般的情形下,得到了破产概率满足的显示表达式和Lundberg上界。
【关键词】风险模型  破产概率  调节系数
【基金】首都经济贸易大学校级科研项目(2009XJ014)
【所属期刊栏目】统计与决策
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