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支付红利的美式看跌期权的定价
2009-07-10
分类号:F224;F830.9
【作者】
易艳春 吴雄韬
【部门】
衡阳师范学院数学系
【摘要】
文章针对有红利支付的美式看跌期权的定价问题,将美式看跌期权所满足的微分方程转化为一个抛物型初边值问题,提出了差分格式解法。
【关键词】
美式看跌期权 红利 定价
【基金】
湖南省教育厅资助项目(08C175)
【所属期刊栏目】
统计与决策
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