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支付红利的美式看跌期权的定价

2009-07-10分类号:F224;F830.9

【作者】易艳春  吴雄韬  
【部门】衡阳师范学院数学系  
【摘要】文章针对有红利支付的美式看跌期权的定价问题,将美式看跌期权所满足的微分方程转化为一个抛物型初边值问题,提出了差分格式解法。
【关键词】美式看跌期权  红利  定价
【基金】湖南省教育厅资助项目(08C175)
【所属期刊栏目】统计与决策
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