【摘要】文章利用GARCH、TGARCH和EGARCH模型对我国实际GDP的波动率进行了实证分析。结果表明基于正态分布假设下的GARCH模型拟合效果最好,更能准确的描述我国经济的波动性,这表明我国经济波动率是变化的,实际GDP的增长率是对称的。