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基于Black-Scholes期权定价公式的债转股比例分析

1999-10-25分类号:F279.21

【作者】杨春鹏  周子康
【部门】中科院金融避险对策研究组!河北经贸大学金融系  中科院金融避险对策研究组!北京100080
【摘要】本文利用Black-Scholes期权定价公式对目前我国国有企业实施的债转肥肉问题进行了量化分析,在一定条件下我们给出了具体的债转股比例公式。
【关键词】债转股  股权价值  债务价值  Black-Scholes期权定价公式
【基金】
【所属期刊栏目】管理现代化
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