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风险相关性对破产概率的影响

2009-06-10分类号:O211.67

【作者】王刈禾  
【部门】襄樊学院数学系  
【摘要】文章研究了理赔含有多个相关险种的风险过程,得到了lundberg指数随相关性增大而增大的结果,从而可以估计破产概率。
【关键词】风险过程  相关性  破产概率  Lundberg指数
【基金】国家自然科学基金资助项目(10671149)
【所属期刊栏目】统计与决策
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