Archimedean Copula函数中参数的Bootstrap估计
2009-06-30分类号:O211.67
【部门】温州大学数学与信息科学学院 德州学院数学系
【摘要】文章给出Archimedean Copula函数中参数的Bootstrap估计。Bootstrap估计能对所有的Archimedean Copula函数中的参数进行估计,通过计算机模拟,把Bootstrap估计方法与和的非参数法进行了比较,说明Bootstrap估计的优越性。最后对上证基金和上证B股进行了实证分析,体现了Bootstrap估计的实用性。
【关键词】Copula函数 Bootstrap估计 秩相关系数 kendall'τ
【基金】浙江省科技厅新苗人才计划资助项目
【所属期刊栏目】统计与决策
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