标题
  • 标题
  • 作者
  • 关键词

多点重设期权定价公式

2008-03-10分类号:F830.91;F224

【作者】王浩亮  何春雄  
【部门】华南理工大学数学科学学院  华南理工大学数学科学学院 广州510640  广州510640
【摘要】文章在风险中性市场中,把Liao和Wang建立的多点重设看涨期权,在无风险利率、股利率、瞬时波动率为时间的函数的情形下进行了推广,并求出了多点重设看涨期权的定价公式,同时对多点重设看跌期权进行了定价。最后对Cheng和Zhang与Liao和Wang的重设期权进行了比较分析,进一步说明了Liao和Wang重设期权的一般性。
【关键词】方差分解技术  结构冲击  基础货币  贡献度
【基金】国家自然科学基金资助项目(70571024)
【所属期刊栏目】统计与决策
文献传递