CVaR方法在投资组合中的应用
2008-01-30分类号:F830.59;F224
【部门】天津商业大学理学院 天津300134孝感学院 湖北孝感432100
【摘要】文章以CVaR为风险的度量工具并且在此基础上建立了基于CVaR模型的投资组合优化模型。最后通过实证研究表明,基于一致性风险价值的优化模型进行投资组合的结果优于基于风险价值的优化模型的结果。
【关键词】CVaR 风险管理 投资组合
【基金】湖北省教育厅科研项目(B200526001)
【所属期刊栏目】统计与决策
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