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中国金融周期特征与货币政策效应探讨

2008-02-29分类号:F832;F822.0

【作者】赵会玉  苗文龙  
【部门】西安交通大学经济与管理学院  中国人民银行西安分行 西安710061  西安710075
【摘要】文章在H-P滤波法分析中国金融周期、总结其特征的基础上,建立金融周期变量与货币政策工具变量的VAR模型,采用1953~2006年的数据,实证检验了中国金融周期中的货币政策效应。
【关键词】金融周期  货币政策  VAR
【基金】
【所属期刊栏目】统计与决策
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