【摘要】文章将Copula函数和SV模型相结合,建立了投资组合风险分析的Copula-SV模型,对我国股票市场实际的组合投资问题进行了实证风险分析;并与Copula-GARCH模型下的投资组合风险值进行比较,取得了满意的结果。