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计价单位变换下的多变量期权定价

2008-12-10分类号:F830.91;F224

【作者】汪冬华  蒙坚玲  
【部门】华东理工大学商学院  华中科技大学管理学院  
【摘要】根据计价单位变换的性质和无套利定价原理,文章将现有定价模型推广到一般性的无套利定价框架下,通过推导期权的价值控制方程和设定不同的边界条件和终端条件来求解不同期权的定价问题。不同计价单位下的定价模型的比较证明了计价单位变换对期权定价问题的简化作用是有效的。
【关键词】计价单位  多变量  期权定价
【基金】国家自然科学基金资助项目(70471043)
【所属期刊栏目】统计与决策
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