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关于R~2等价定义的探讨

2009-05-10分类号:F224.0

【作者】倪伟才  
【部门】浙江财经学院数学与统计学院  
【摘要】在计量经济学中,通常用回归平方和与总的平方和的比例来定义R2,反映回归方程的拟合度,而往往忽视用因变量和因变量预测值的相关系数的平方得到R2的一种等价定义。等价R2克服了通常R2的缺点,同时可以推广到非线性回归模型和限值因变量模型的拟合度度量。文章从一元线性回归模型出发,构思如何得到多元线性回归模型等价R2,并以Tobit模型为例说明等价R2在非经典计量模型中刻画拟合度时的优势,从而强调重视在教学中对等价R2的认识。
【关键词】R2  等价R2  相关系数  Tobit模型
【基金】国家社会科学基金资助项目(07CTJ001);; 浙江省哲学社会科学规划常规性课题(06CGYJ21YQB)
【所属期刊栏目】统计与决策
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