【摘要】Copula函数包含了变量的边际分布和变量间的相关结构两方面的信息。用Copula函数可以很灵活地构造相关结构和边际分布不同的联合分布函数。Archimedean Copula函数在金融市场分析中很有用。在用Copula理论建模的过程中有一个很重要的环节是参数估计。文章采用对边际分布不作具体假设的非参数核密度方法来估计Archimedean Copula的参数,并用实证说明方法的有效性。