均值-平均绝对偏差投资组合模型与优化
2009-01-10分类号：F224;F830.59
【部门】武汉科技大学管理学院
【摘要】文章提出了具有上下界限制的均值-平均绝对偏差投资组合模型,并运用线性规划的旋转算法进行求解。该算法可以减少约束条件的个数,提高计算效率。文章还通过算例验证了该算法的有效性。
【关键词】胜任特征 国有企业 中高层管理人员
【基金】国家自然科学基金资助项目(70471077);; 教育部人文社会科学研究基金资助项目(08JC630062);; 湖北省教育厅人文社科研究资助项目(2008Q115);; 武汉科技大学校基金资助项目(2008XY33)
【所属期刊栏目】统计与决策
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