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基于多尺度变换的资本资产定价模型的实证研究
2009-03-10
分类号:F830.91;F224
【作者】
林艳伟 杨乃定 杨一文
【部门】
西北工业大学管理学院
【摘要】
文章依据交易时间的多样性,从时间尺度对样本日收益率数据进行多尺度划分,在各尺度上检验资本资产定价模型,结果发现,资本资产定价模型在部分尺度上通过检验。
【关键词】
资本资产定价模型 多投资尺度 实证研究
【基金】
国家自然科学基金资助项目(70471026)
【所属期刊栏目】
统计与决策
文献传递