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基于多尺度变换的资本资产定价模型的实证研究

2009-03-10分类号:F830.91;F224

【作者】林艳伟  杨乃定  杨一文  
【部门】西北工业大学管理学院  
【摘要】文章依据交易时间的多样性,从时间尺度对样本日收益率数据进行多尺度划分,在各尺度上检验资本资产定价模型,结果发现,资本资产定价模型在部分尺度上通过检验。
【关键词】资本资产定价模型  多投资尺度  实证研究
【基金】国家自然科学基金资助项目(70471026)
【所属期刊栏目】统计与决策
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