【摘要】以二次幂变差的测量为理论基础,研究了银行间回购利率的跳跃行为。将已实现波动率分解为连续样本路径方差和离散跳跃方差,研究了跳跃方差序列的统计特征,并且应用HAR-RV-CJ模型对中国银行间回购利率的已实现波动率进行预测。