【摘要】文章研究了非平稳对非平稳条件下的Box Pierce Ljung类检验的影响。在此基础上对传统的Box Pierce Ljung线性预测检验法进行了修正,并运用严格的理论证明和蒙特卡罗模拟证实了它们在大样本和有限样本情况下的非平稳稳健性。最后,运用修正的检验方法对上证综合指数的可预测性进行了分析。文章结论对于我国金融市场实证研究具有重要的指导意义,也反应了我国新兴金融市场的独有特性以及成熟统计方法在我国的实用性。