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回归检验在Copula函数选择中的应用

2010-07-10分类号:F224.7;F830

【作者】陈秀平  杜江  
【部门】温州大学  北京工业大学应用数理学院  
【摘要】基于均匀分布的回归检验,文章从定量的角度出发给出Copula函数的一种检验方法,从而可以根据此方法在给定的copula函数中确定最优Copula函数。最后将此方法应用于国内的深证综指和上证A股指数进行了实证分析,结果证明此方法是有效的。
【关键词】Copula函数  回归检验  定量分析
【基金】
【所属期刊栏目】统计与决策
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