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关于公司债违约传染研究

2010-07-30分类号:F832.51

【作者】杨星  潘亚舒  
【部门】暨南大学经济学院金融系金融研究所  
【摘要】文章应用双参数威布尔分布推广了指数分布条件下的Schonbucher违约传染模型,并引入了信任度调整系数。最后分析了不同信息条件下公司的生存概率与违约危险率。
【关键词】违约传染  信任度调整  生存概率  违约危险率
【基金】国家社科基金资助项目(07BGJ007)
【所属期刊栏目】统计与决策
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