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关于公司债违约传染研究
2010-07-30
分类号:F832.51
【作者】
杨星 潘亚舒
【部门】
暨南大学经济学院金融系金融研究所
【摘要】
文章应用双参数威布尔分布推广了指数分布条件下的Schonbucher违约传染模型,并引入了信任度调整系数。最后分析了不同信息条件下公司的生存概率与违约危险率。
【关键词】
违约传染 信任度调整 生存概率 违约危险率
【基金】
国家社科基金资助项目(07BGJ007)
【所属期刊栏目】
统计与决策
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