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权证定价中的神经网络方法

2010-07-30分类号:F224;F830.9

【作者】高博  王启敢  张艳锋  
【部门】中州大学经贸学院  中南财经政法大学  
【摘要】传统的参数模型定价方法,常常存在假设条件与现实不符的问题。神经网络方法针对该问题提供了一种全新的思路。文章利用径向基神经网络和BP神经网络对权证进行定价模拟,并用定量的指标衡量模型的优劣,研究发现神经网络方法优于传统方法,并且RBF模型优于BP模型。
【关键词】期权定价  BP神经网络  RBF神经网络
【基金】国家自然科学基金资助项目(10871072);; 华南农业大学校长科学基金项目(2009K020)
【所属期刊栏目】统计与决策
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