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基于GARCH模型的上证综合指数VaR计算

2010-12-10分类号:F224;F832.51

【作者】魏捷  王冬梅  李威  
【部门】中南财经政法大学统计与数学学院  西安财经学院研究生院  
【摘要】文章针对用参数法计算VaR时所存在的局限性,探讨了用GARCH模型计算VaR的新方法。并以我国上证综合指数为例,说明新方法计算VaR的基本思路以及对计算出的每日VaR如何进行事后检验。
【关键词】金融风险  VaR  GARCH模型
【基金】
【所属期刊栏目】统计与决策
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