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PPI指数对沪铜期货市场影响的实证研究

2009-02-10分类号:F724.5;F224

【作者】沈虹  何建敏  赵伟雄  
【部门】东南大学经济管理学院  扬州科技学院  
【摘要】文章借助PPI指标,引入价格波动率函数,分析了宏观经济对沪铜期货市场的影响。研究表明PPI与沪铜价格波动率具有长期协整关系,PPI对价格波动率具有单向引导作用。
【关键词】期货市场  PPI  Granger因果检验
【基金】国家自然科学基金资助项目(70671025);; 上海期货交易所“流动性过剩对期货市场的影响与风险管理防范研究”课题项目
【所属期刊栏目】统计与决策
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