沪深300股指期货风险规避策略
2009-02-10分类号：F832.51;F224
【部门】浙江工商大学统计与数学学院
【摘要】文章首先利用最小二乘回归模型、VAR模型、VECM模型和GARCH模型对最优套期保值比率进行了估计,再用沪深300股指期货模拟交易的数据基于风险收益的方法进行了套期保值有效性的比较和验证。结论表明:用传统的最小二乘回归模型估计的套期保值比率效果最好.
【关键词】股指期货 套期保值 协整 GARCH模型 VAR模型
【基金】
【所属期刊栏目】统计与决策
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