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对数正态利率模型下的破产概率
2009-10-10
分类号:O211.67
【作者】
吕佳 张婷
【部门】
延安大学数学与计算机科学学院
【摘要】
文章利用调整系数研究了对数正态利率模型下的破产概率,得出了破产概率的确切表达式。
【关键词】
破产概率 调整系数 随机利率 对数正态分布 盈余过程
【基金】
【所属期刊栏目】
统计与决策
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