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考虑随机利率因素的保费随机的复合Poisson风险模型

2010-01-30分类号:F224;F840

【作者】赵晓芹  
【部门】长沙理工大学数学与计算科学学院  
【摘要】文章研究了一类考虑随机利率因素的保费随机的风险模型,模型中保费收入过程是一复合Poisson过程;运用鞅方法得到了有限时间破产概率的一个上界及最终破产概率的Lundberg指数型上界估计。
【关键词】随机利率  齐次Poisson过程  破产概率  鞅
【基金】湖南省教育厅科研资助项目(08C119;07C077)
【所属期刊栏目】统计与决策
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