多项式风险的期望贴现惩罚函数
2010-01-10分类号：O211.67
【部门】广西师范大学数学科学学院 桂林电子科技大学软科学研究所
【摘要】文章提出了马氏环境下相关多险种的多项式风险过程,总索赔及各类险种间索赔次数服从泊松-多项式分布,同时引入环境过程刻画随机因素对索赔大小及索赔次数的影响,利用Lund-berg基本方程,文章得到了期望贴现惩罚函数Laplace变换的表达式,在初始环境状态给定,初始资金为0时,得到了的期望贴现惩罚函数的确切表达式,推出了破产瞬间盈余及破产赤字贴现的联合密度函数及相应的边缘密度.
【关键词】风险理论 期望贴现惩罚函数 Lundberg基本方程 泊松-多项式分布 马氏随机环境
【基金】广西自然科学基金资助项目(数理学科)(桂科自0832265);; 广西师范大学校青年基金
【所属期刊栏目】统计与决策
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