【摘要】文章以1978～2007年上海市人均GDP的统计数据为样本,处理原始数据,对序列进行差分平稳化处理,消除虚假回归,进行单位根检验,并借助统计工具,利用序列自相关、偏自相关性质,确认序列适合的模型,从而建立了经典的ARIMA时间序列方程,最终对未来数据进行了经济预测,为管理决策给予一定数量参考价值。