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因子GARCH-M模型在VaR中的应用

2004-08-10分类号：F224

【作者】胡月辉  叶俊
【部门】清华大学数学科学系   清华大学数学科学系
【摘要】
【关键词】模型分析  GARCH-M模型  VaR  指数和  条件方差  ARCH  变量模型  主成分分析  分位点  序列模型  
【基金】
【所属期刊栏目】统计与决策
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