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VaR和CVaR在金融市场风险管理中的对比研究
2004-08-10
分类号：F830.9
【作者】
鲁炬 谷伟 万建平 王丽丽
【部门】
华中科技大学数学系 华中科技大学数学系 华中科技大学数学系 华中科技大学数学系
【摘要】
【关键词】
CVaR 市场风险管理 组合风险 次可加性 证券所 现代金融理论 风险度量 波动性 内部模型 股市风险
【基金】
【所属期刊栏目】
统计与决策
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