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上海股市的时间序列模型研究
2004-11-10
分类号：F224
【作者】
王珏 秦伟良 钱海荣
【部门】
南京气象学院 东南大学 苏州科技学院
【摘要】
【关键词】
时间序列模型 上海股市 自相关系数 上证综指 时间序列分析 收益率序列 模型组合 上证综合指数 ARCH 收益序列
【基金】
国家自然科学基金(70301010);; 南京气象学院科研基金资助。
【所属期刊栏目】
统计与决策
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