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股市风险的度量方法
2005-02-28
分类号:F224
【作者】
钱道翠
【部门】
浙江工商大学统计与计算科学学院 杭州310035
【摘要】
本文阐述了矩阵的特征值及特征向量作为股市风险度量指标的合理性,应用ECM最小化方法说明个股归属板块的思路,最后给出了如何利用分块矩阵的理论分析股市板块的风险。
【关键词】
风险 特征值 特征向量 分块矩阵
【基金】
【所属期刊栏目】
统计与决策
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