【摘要】本文提出了VaR模型后验测试的贝叶斯方法。以二项分布为参数统计模型,选取Beta分布为先验分布,给出了超参数的矩估计法。对于VaR模型的准确性检验,得到了贝叶斯因子和后验机会比的表达式。通过一个投资组合的实证分析,验证了本文所提方法的可行性与合理性。