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重标极差法在上海股票市场有效性分析中的应用

2005-04-30分类号:F224

【作者】陈春晖  李正辉
【部门】衡阳师范学院  湖南大学统计学系 湖南衡阳421008   长沙410079
【摘要】重标极差法是一种广泛应用的、强健的非参数方法,本文简述了重标极差法的基本原理,并且将这种方法应用于上海股票市场有效性的统计分析。
【关键词】股票市场  Hurst指数  有效市场
【基金】湖南省软科学研究计划项目(03ZRY3049);; 湖南大学SIT计划项目(1901)
【所属期刊栏目】统计与决策
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