标题
  • 标题
  • 作者
  • 关键词

带漂移项分数布朗运动下的参数估计

2010-06-30分类号:F224;F830

【作者】孙琳  
【部门】广东工业大学应用数学学院  
【摘要】文章将Donsker型近似应用于分数布朗运动,利用极大似然方法得到了漂移项的分数布朗运动的参数估计表达式;并进一步分析了该估计量的均方收敛性和一致收敛性。数值模拟结果表明文章给出的估计量具有较高精度。
【关键词】分数布朗运动  极大似然估计  Donsker型近似  强收敛
【基金】
【所属期刊栏目】统计与决策
文献传递