带漂移项分数布朗运动下的参数估计
2010-06-30分类号:F224;F830
【部门】广东工业大学应用数学学院
【摘要】文章将Donsker型近似应用于分数布朗运动,利用极大似然方法得到了漂移项的分数布朗运动的参数估计表达式;并进一步分析了该估计量的均方收敛性和一致收敛性。数值模拟结果表明文章给出的估计量具有较高精度。
【关键词】分数布朗运动 极大似然估计 Donsker型近似 强收敛
【基金】
【所属期刊栏目】统计与决策
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