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基于连接函数的VaR的蒙特卡洛算法
2010-11-10
分类号:F831;F224
【作者】
盛世明
【部门】
上饶师范学院科研处
【摘要】
文章分析了已有的VaR计算方法的不足,并利用阿基米德连接函数给出了改进计算VaR的蒙特卡洛算法。
【关键词】
连接函数 阿基米德连接函数 VaR
【基金】
【所属期刊栏目】
统计与决策
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